Сравнение PHIN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHINIA Inc. (PHIN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHIN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PHIN и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и ^GSPC
Основные характеристики
PHIN:
2.04
^GSPC:
1.83
PHIN:
2.93
^GSPC:
2.47
PHIN:
1.33
^GSPC:
1.33
PHIN:
4.38
^GSPC:
2.76
PHIN:
9.41
^GSPC:
11.27
PHIN:
7.65%
^GSPC:
2.08%
PHIN:
35.41%
^GSPC:
12.79%
PHIN:
-34.71%
^GSPC:
-56.78%
PHIN:
-8.21%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
PHIN
7.41%
0.64%
12.43%
66.82%
N/A
N/A
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHIN и ^GSPC
PHIN
^GSPC
Сравнение PHIN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PHIN и ^GSPC
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и ^GSPC
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.